Danų šiltakraujis buvo išvestas iš vietinių daniškų kumelių ir geriausių Europos eržilų XXa. viduryje. Išvestosios kumelės buvo kryžminamos ir su anglo-normanais, anglų grynakraujais, trakėnais. Pagrindinis tikslas buvo sukurti žirgą, pasižymintį puikiu sudėjimu, gerais aliūrais ir didelėmis sportinėmis galimybėmis.
Danų žirgų registras buvo pradėtas XX a. viduryje. Jis peržiūri kumeliukus ir atrenka eržilus, tinkamus veislei. Atrinkti kumeliukai gauna veislės įdagą: karūną virš bangos.
Per palyginti trumpą laiką ši žirgų veislė buvo stipriai patobulinta. Iki danų šiltakraujų sūkurimo ši šalis neturėjo žirgų veislės, kuri galėtų varžytis pasaulinio lygio konkūro ar išjodinėjimo varžybose.